Si, absolutamente. Debes decir adiós y agradecerles por la fiesta.
Las excepciones serían:
- si son imposibles de encontrar,
- si están en una conversación privada y decir adiós los interrumpiría (en cuyo caso haga la onda / gracias desde lejos), o
- Si es una gran fiesta a la que no se le invitó específicamente (como una fiesta universitaria y que vagó fuera de la calle), y no tiene idea de quiénes son los anfitriones.