Depende de la cultura. Los estadounidenses parecen más abiertos sobre esto. Los canadienses son un poco más privados; es posible que conozca a alguien durante meses antes de que surja, y generalmente es más indirecto; alguien pregunta, o menciono en una conversación, que voy a la iglesia, o dicen que no. No me ofendería alguien que me haya conocido preguntándome.
Creo que es más grosero preguntar “por qué” o “por qué no” a menos que conozcas bien a la persona.